Maths en hedge funds (Adrien Hardy)

Orateur :  Adrien Hardy

Lieu : Amphi Turing du M3

Résumé : 

Cette présentation est une introduction pour mathématiciens au monde de la finance quantitative, et plus précisément à celui de l'arbitrage statistique. En particulier, je formaliserai les enjeux, insisterai sur le sens du mot "hedge" et présenterai quelques outils mathématiques des "quants" dans leur développement de stratégies d'investissement.